זירת המומחים הינה זירה לימודית להעמקה, למידה וסקירת השווקים והיא איננה ייעוץ השקעות או שירות איתותים. הכניסה לזירה חופשית לכל מנויי בורסה גרף ללא תשלום נוסף. הזירה אינה מספקת איתותי קנייה או מכירה. התכנים לא נשלחים לטלפון או למייל אלא באחריות הגולש להיכנס לאתר בעצמו וביוזמתו. אין בתכנים שמופיעים בזירה משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו ואחריותו בלבד. המומחים הכותבים בזירה אינם יועצי השקעות אלא אנליסטים העוסקים בניתוח טכני וכלכלי ואין לראות בדבריהם משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

זיהוי סטיות חיוביות ושליליות – על מה יש להסתכל והיתרון בגילוי מוקדם

הגדרה כללית

סטייה בין מחיר למומנטום תוגדר כמצב שבו המחיר נע לכיוון אחד – אולם המומנטום נע לכיוון הנגדי

סטייה שלילית

המחיר יוצר שיאים עולים – אבל מתנד המומנטום ( למשל MACD ) יוצר שיאים יורדים

ההשוואה תיעשה תמיד כאשר המגמה היא מגמה עולה, בין שיאים בגרף המחיר לבין שיאים במתנד המומנטום

סטייה חיובית

המחיר יוצר שפלים יורדים – אבל מתנד המומנטום ( למשל MACD ) יוצר שפלים עולים

ההשוואה תיעשה תמיד כאשר המגמה היא מגמת ירידה , בין שפלים בגרף המחיר לבין שפלים במתנד המומנטום

הקשר בין סוג הסטייה לאופי מגמה

סטייה חיובית

יש לזכור כי סטייה חיובית נחפש רק כאשר המגמה היא מגמת ירידה. כלומר מצב שבו המחיר יוצר שפלים יורדים.

נוכל להגיד שקיימת סטייה חיובית אם במקביל לשפלים היורדים בגרף המחיר, מתנד המומנטום (MACD ) יוצר דווקא שפלים עולים.

רצוי לגלות את הסטייה החיובית בממד הזמן הגבוה יותר על מנת לתזמן “לונג” – או חיסול פוזיציית “שורט” בממד הקצר יותר. למשל אם מצאנו סטייה חיובית בממד הזמן השבועי – נכניס את המניה למעקב ונמתין לתזמון בממד הזמן היומי.

סטייה שלילית

יש לזכור כי סטייה שלילית נחפש רק כאשר המגמה היא מגמה עולה. כלומר מצב שבו המחיר יוצר שיאים עולים.

נוכל להגיד שקיימת סטייה שלילית אם במקביל לשיאים העולים בגרף המחיר , מתנד – המומנטום (MACD) יוצר דווקא שיאים יורדים.

רצוי לגלות את הסטייה השלילית בממד הזמן הגבוה יותר על מנת לתזמן “שורט” או חיסול פוזיציית “לונג” בממד הקצר יותר. למשל אם מצאנו סטייה שלילית בממד הזמן השבועי – נכניס את המניה למעקב ונמתין לתזמון בממד הזמן היומי.

מיקום הנרות ומתנד MACD לצורך זיהוי סטייה

לצורך זיהוי סטייה חיובית

יש לוודא כי מדובר במגמת ירידה

מתנד MACD ממוקם מתחת לקו האפס

ההשוואה תיעשה בין השפלים בגרף המחיר לשפלים במתנד.

מדובר בסטייה חיובית אם גרף המחיר יוצר שפלים יורדים, ואילו המתנד יוצר במקביל שפלים עולים.

לצורך זיהוי סטייה שלילית

יש לוודא כי מדובר במגמה עולה

מתנד MACD ממוקם מעל לקו האפס

ההשוואה היא בין השיאים בגרף המחיר לשיאים במתנד

מדובר בסטייה שלילית אם גרף המחיר יוצר שיאים עולים, ואילו המתנד יוצר במקביל שיאים יורדים

שימוש בסורק לאיתור סטיות שליליות או חיוביות

בחלון “איתותי קנייה ומכירה” מסמנים “מומנטום- סטייה שלילית”

תוצאת הסריקה תציג את המניות שבהן נמצאה סטייה שלילית בין המחיר למומנטום ותציין גם את ממד הזמן שבו נמצאה הסטייה השלילית

שהם ביזנס – גרף חודשי – סטייה שלילית

בהתאם להגדרות הסטייה השלילית ניתן לראות

1 מדובר במגמה עולה

2 מתנד MACD ממוקם מעל האפס

3 גרף המחיר יצר שיאים עולים . שיא 2 גבוה משיא 1

4 מתנד המומנטום MACD יצר באותו הזמן שיאים יורדים שיא 2 נמוך משיא 1

כאשר מגלים סטייה שלילית בטווח הזמן החודשי – הדבר ישליך על קבלת ההחלטות בטווחי הזמן הנמוכים יותר מאחר ורמת הסיכון לביצוע “לונג” עולה.

גלילאו טק – גרף יומי – סטייה חיובית

בהתאם להגדרות הסטייה החיובית ניתן לראות

1 מדובר במגמת ירידה

2 מתנד MACD ממוקם מתחת לאפס

3 גרף המחיר יצר שפלים יורדים. שפל 2 נמוך משפל 1

4 מתנד המומנטום MACD יצר באותו הזמן שפלים עולים . שפל 2 גבוה / באותו גובה משפל 1

5 כאשר מגלים סטייה חיובית יש להיערך לעליה במחיר בהתאם כפי שניתן לראות בגרף הנ”ל אכן הגיעה עליה מרשימה.

דגשים

יש להקפיד על ההגדרות של סטיות חיוביות ושליליות , ולהסתכל נכון האם מדובר במגמה עולה או יורדת והיכן ממוקם מתנד המומנטום, בהתאם לסוג הסטייה אותה מחפשים .

למשל זה יהיה שגוי להשוות במגמה עולה בין שיאים במחיר לשפלים במתנד המומנטום, או במגמה יורדת לחפש סטייה חיובית כאשר מתנד MACD כבר נמצא מעל רמת האפס.

יש חשיבות כיצד מתבצעת ההשוואה ויש להיזהר שלא נשווה בין שיאים לשפלים או בין שפלים לשיאים.

כמוכן יש להקפיד שנחפש סטייה שלילית רק כאשר המגמה עולה ונחפש סטייה חיובית רק כאשר המגמה יורדת.

אין משמעות לסטייה חיובית כאשר המגמה עולה ממילא ,וכן אין משמעות לסטייה שלילית כאשר המגמה יורדת ממילא

לסיכום

חשוב מאוד ,במיוחד בתקופה זו לאתר במועד סטיות חיוביות או שליליות מאחר והדבר עשוי לסייע להיערך לקראת הבאות.

הדבר יסייע לאתר מניות שסיימו מגמת ירידה ועשויות לעלות, וכן יתריע על מניות שהיו במגמה עולה – והמגמה עומדת להסתיים בקרוב.

חשוב מאוד להיעזר בסורק שבתוכנה/אתר אונליין לאיתור סטיות חיוביות ושליליות ולהכניס את המניות שנמצאו לרשימת המעקב – בהתאם לממד הזמן בו קיימת הסטייה

בהצלחה !!!

שתפו פוסט זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב email
דילוג לתוכן